ISSN:
1436-5057
Source:
Springer Online Journal Archives 1860-2000
Topics:
Computer Science
Description / Table of Contents:
Zusammenfassung In diesem Aufsatz wird besprochen wie mit Hilfe einer elektronischen Rechenmaschine stationäre lineare autoregressive Reihen der Ordnungp (M p -Reihen genannt) konstruiert werden können. Nachdem die Beziehungen zwischen den Autokorrelationskoeffizienten abgeleitet worden sind, wird ein Schema und ein Flußdiagramm zur Erzeugung vonM p -Reihen gegeben, die vorgegebene Autokorrelationskoeffizienten ϱ1,...ϱ p besitzen. Das Ergebnis lautet: EineM p -Reihe für eine Gruppe von gegebenen Werten ϱ1,...ϱ p ist nur möglich, wenn eineM q -Reihe für jede Untergruppe ϱ1,...ϱ q mitq=1, 2, ...p−1 möglich ist. Wenn einmal eineM p -Reihe mit gegebenen ϱ1,...ϱ p existiert, dann existiert ebenfalls jedeM q -Reihe mit ϱ1,...ϱ q , wobei 1≤q〈p ist. Die Fällep=1, 2, 3 werden ausführlich behandelt, während die Abb. 4 numerische Beispiele fürp=1 undp=2 zeigt.
Notes:
Summary This paper deals with the generation of stationaryp th order linear autoregressive series (calledM p -series) on an electronic computer. The interrelations between the coefficients of autocorrelation are discussed and a device and a flow diagram are given for the generation ofM p -series which possess the autocorrelation coefficients ϱ1, ϱ2,...ϱ p . The conclusion is that there is anM p -series for a given set of values only if there is anM q -series for any subset ϱ1,...ϱ q withq=1,2,...q−1 and that, conversely, if there is anM p -series for given ϱ1,ϱ2,...ϱ p , there is also anM q -series with ϱ1,...ϱ q for 1≤q〈p. The series withp=1, 2, 3 are treated fully and numerical examples forp=1 andp=2 are given in Fig. 4.
Type of Medium:
Electronic Resource
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BF02238105
Permalink
