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    Publication Date: 2018-08-23
    Description: Propósito – La presente investigación examina la existencia de memoria de largo plazo por medio del cálculo del coeficiente de Hurst y Hurst ajustado, y del análisis de características de estructuras caóticas en la serie del mercado bursátil de Chile, específicamente a través del Índice de Precios Selectivo de Acciones. Diseño/metodología/enfoque – Se desarrolló un breve análisis del mercado, según la metodología de Box y Jenkings. La validez de los resultados se realizó por medio de la prueba propuesta por Brock, Dechert y Scheinkman. En segundo lugar, se procedió a analizar la dinámica y patrones del índice y de su rendimiento, para observar si existía evidencia de memoria de largo plazo. Hallazgos – Los resultados demuestran la presencia de esta memoria en el mercado bursátil chileno, determinado a través del índice accionario en dos escalas, diaria y trimestral, lo que además corrobora resultados obtenidos por otros autores, confirmando el uso de la metodología de Rango Re-escaldo para la identificación y determinación de memoria de largo plazo en una serie temporal. Originalidad/valor – Este estudio permitirá a futuros investigadores realizar análisis similares en otros mercados, aportando un nuevo enfoque al analizar la memoria de la largo plazo y los factores que inciden en ella.
    Keywords: G14 ; ddc:330 ; Exponente de Hurst ; Índice bursátil ; Mercados eficientes ; Mercados fractales
    Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
    Language: Spanish
    Type: doc-type:article
    Location Call Number Expected Availability
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