ISSN:
1436-5057
Source:
Springer Online Journal Archives 1860-2000
Topics:
Computer Science
Description / Table of Contents:
Zusammenfassung Diese Arbeit beschreibt eine Methode zur Erzeugung von Poissonverteilten Zufallszahlen mit einem Computer, die schneller zu sein scheint als eine in [1] angegebene Methode. Die empfohlene Methode beruht für nichtganzzahlige μ〈7 auf einem konventionellen Suchalgorithmus nach Verwendung der Umkehrtransformation, für ganzzahlige μ auf einer Modifikation davon, wobei die Suche beim Modus beginnt und auf einer Kombination dieser beiden Methoden für nichtganzzahlige μ〉7. Für große μ ist die Rechenzeit proportional zu $$\sqrt \mu $$ . In der Arbeit wird auch gezeigt, daß für μ≥15 bei Verwendung von max (0, [μ + $$Y\sqrt \mu $$ + 0.5]), wobeiY nachN(0, 1) verteilt ist, derselbe Fehler auftritt. Da die Rechenzeit fürY eine Konstante ist, liefert diese Methode eine obere Schranke für die Rechenzeit zur Erzeugung nach Poisson verteilter Zufallszahlen.
Notes:
Abstract This paper describes a method of sampling from the Poisson distribution on a computer that appears to be less costly than a recently suggested method in [1]. The proposed method relies on a conventional search using the inverse transform approach for nonintegral μ〈7, on a modification of the inverse transform approach that begins the search at the mode for integral μ, and on a combination of these two approaches for nonintegral μ〉7. For large μ the sampling cost is proportional to μ1/2. The paper also shows that for μ≥15 an incidental error occurs by using max (0, [μ+Yμ1/2+0.5]) whereY is fromN(0,1). Since the sampling cost ofY is a constant, this approach places an upper bound on the cost of generating a Poisson variate.
Type of Medium:
Electronic Resource
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BF02276759
