ISSN:
1436-5057
Keywords:
Random variate generation
;
simulation
;
log concavity
;
inequalities
Source:
Springer Online Journal Archives 1860-2000
Topics:
Computer Science
Description / Table of Contents:
Zusammenfassung Wir legen einen kurzen Algorithmus zur Erzeugung von Zufallsveränderlichen mit log-konkaver Dichtef aufR mit bekanntem Median-Wert vor. Die mittlere Anzahl der erforderlichen Operationen ist unabhängig vonf. Die log-konkaven Dichtefunktionen beschreiben u. a. die Normal-, Gamma-, Weibull-, Beta-, Potenzexponential- (alle mit Formparameter mindestens 1), Perks- und Extremwert-Verteilung.
Notes:
Abstract We present a short algorithm for generating random variates with log-concave densityf onR and known mode in average number of operations independent off. Included in this class are the normal, gamma, Weibull, beta and exponential power (all with shape parameters at least 1), logistic, hyperbolic secant and extreme value distributions. The algorithm merely requires the presence of a uniform [0, 1] random number generator and a subprogram for computingf. It can be implemented in about 10 lines of FORTRAN code.
Type of Medium:
Electronic Resource
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BF02242271
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