ALBERT

Note: Inhalt = Content 1. Vorwort = Introduction 2. Ausgewählte Forschungsthemen = Selected research topics Algen im Klimawandel: Neue Messmethoden zeigen den Gasaustausch der Zellen in Echtzeit = Algae and climate change: new methods show the gas exchange of cells in real time / Björn Rost, Klaus-Uwe Richter Arktische Klimaprozesse und globale atmo-sphärische Auswirkungen = Arctic climate processes and global atmo-spheric impacts / Klaus Dethloff, Annette Rinke, Elena Sokolova, Subodh Kumar Saha Das Klima der letzten 10 000 Jahre: Eine Verknüpfung aus Beobachtungsdaten, Umweltarchiven und Modellstudien = The climate of the last 10 000 years: Combining observational data with environ-mental archives and model studies / Gerrit Lohmann Chemische Ökologie mariner Protisten - Bedeutung für die Dynamik mariner Nahrungsketten = Chemical ecology of marine protists - implications for marine food web dynamics / Allan Cembella, Uwe John, Bernd Krock, Tilman Alpermann, Urban Tillmann Nährstoffbelastung des Wattenmeeres: Besserung in Sicht = Eutrophication of the Wadden Sea: Signs of improvement / J. E. E. van Beusekom, M. Loebl, K. Reise, A. Schanz Planktonregen im Südpolarmeer: Das europä-ische Eisendüngungsexperiment EIFEX (Euro-pean Iron Fertilization Experiment) = Plankton rain in the Southern Ocean: The Euro-pean Iron Fertilization Experiment EIFEX / Philipp Assmy, Boris Cisewski, Joachim Henjes, Christine Klaas, Oliver Sachs Sind Lebensgemeinschaften polarer Meere Verlierer der Klimaveränderung? = Does global warming pose a threat to polar ecosystems? / Gisela Lannig, Ute Jacob, Thomas Brey, Rainer Knust, Hans-O. Pörtner Marine Genomik – Von den Genen zur Evolution und Ökologie mariner Organismen = Marine Genomics – through genomes to evolution and ecology of marine organisms / Klaus Valentin Frostblumen: Salzige Kristalle auf dünnem Eis = Frost flowers: salty crystals on thin ice / Hans-Werner Jacobi, Sandra Lehmann Gemeinsam in den Hausgarten: Deutsch-französische Kooperation in der Tiefseeforschung = Together ‘en route‘ for HAUSGARTEN:Franco-German co-operation in deep-sea research / Thomas Soltwedel, Michael Klages Fernerkundung in arktischen Periglazial-landschaften – Auf den Spuren der Permafrost-dynamik = Remote sensing in Arctic periglacial landscapes – The tracing of permafrost dynamics / Guido Große, Dirk Wagner, Lutz Schirrmeister Frühling im Weddellmeer: Biologisch-physikalische Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Eis und Ozean = Go with the floe: biological-physical interac-tions between atmosphere, ice and ocean in the Weddell Sea / Christian Haas, Gerhard Dieckmann, Hartmut Hellmer, Michael Schröder 3. Forschung = Research MARCOPOLI 3.1 MARINE 3.2 COAST 3.3 POLAR 3.4 Neue Themen = Additional funding 4. Entwicklungen in den Fachbereichen = Progresses in the Scientific Divisions 5. Neue Technologien = New technologies 6. Logistik und Forschungsplattformen = Logistics and research platforms 7. Nationale und internationale Zusammenarbeit = National and international cooperation 8. Mariner Umweltschutz = Marine environmental protection 9. Informationszentrum = Information centre 10. Bibliothek = Library 11. Technologietransfer = Technology transfer 12. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit = Public relations department 13. Personeller Aufbau und Haushaltsentwicklung = Personnel structure and budget trends 14. Veröffentlichungen, Patente = Publications, patents Anhang = Annex

Note: Inhaltsverzeichnis: 1 Einführung. - 1.1 Beispiele für Zeitreihen. - 1.2 Trendschätzung. - 1.3 Schätzung saisonaler Anteile in Zeitreihen. - Aufgaben. - 2 Stationarität und grundlegende Modelle der Zeitreihenanalyse. - 2.1 Stationarität von Zeitreihen. - 2.2 Grundlegende stationäre Zeitreihenmodelle. - 2.3 Empirische Autokovarianzen und Autokorrelationen. - 2.4 Gaußsche Zeitreihen. - 2.5 Die partielle Autokorrelation. - Aufgaben. - 3 Die Autokovarianz und die Autokorrelation. - 3.1 Grundlegende Eigenschaften. - 3.2 Spektralmaß und Spektraldichte. - Aufgaben. - 4 Lineare Vorhersage bei endlicher Vergangenheit. - 4.1 Die rekursive Gram-Schmidt-Orthogonalisierung. - 4.2 Die Levinson-Rekursion. - Aufgaben. - 5 Der Spektralsatz für stationäre Zeitreihen. - 5.1 Die Spektraldarstellung zyklischer Zeitreihen. - 5.2 Maße mit orthogonalen Werten und ein stochastisches Integral. - 5.3 Der Spektralsatz. - 5.4 Eine Substitutionsregel für stochastische Integrale. - Aufgaben. - 6 Filterung stationärer Zeitreihen. - 6.1 Grundbegriffe und einfache Eigenschaften von Filtern. - 6.2 Spezielle Filter. - 6.3 Zweiseitige MA-Reihen. - Aufgaben. - 7 ARMA-Modelle. - 7.1 Definition und Existenz von ARMA-Reihen. - 7.2 Kausalität und Invertibilität von ARMA-Reihen. - 7.3 Lineare Li-Filter. - Aufgaben. - 8 Die Autokovarianz und Autokorrelation von ARMA-Reihen im reellen Fall. - 8.1 Die Berechnung der Autokovarianzen von ARMA-Reihen aus der MA-Darstellung. - 8.2 Die Differenzengleichung für die Koeffizienten der MA-Darstellung. - 8.3 Die Differenzengleichung für die Autokovarianzen und die Yule-Walker-Gleichungen bei AR-Reihen. - 8.4 Identifizierbarkeit der Parameter von ARMA-Zeitreihen. - Aufgaben. - 9 Deterministische und rein nicht—deterministische Zeitreihen. - 9.1 Die Wold-Zerlegung. - 9.2 Approximation durch AR- und MA-Reihen. - Aufgaben. - 10 Asymptotische Eigenschaften von Schätzverfahren in linearen Zeitreihenmodellen. - 10.1 Einfache asymptotische Eigenschaften des Stichprobenmittels und der Stichprobenautokovarianz. - 10.2 Schwache Abhängigkeit. - 10.3 Ein zentraler Grenzwertsatz für schwach abhängige Zufallsvariable. - 10.4 Asymptotische Normalität des Stichprobenmittels und der Stichprobenautokovarianz. - Aufgaben. - 11 Parameterschätzung in ARMA Modellen 11.1 Parameterschätzung für autoregressive Zeitreihen. - 11.2 Maximum-Likelihood Schätzer im autoregressiven Modell. - 11.3 Parameterschätzung in autoregressiven Modellen mit wachsender Ordnung. - 11.4 Parameterschätzung für ARMA-Zeitreihen. - Aufgaben. - 12 Schätzen im Spektralbereich. - 12.1 Parametrische Spektraldichteschätzung. - 12.2 Das Periodogramm. - 12.3 Eigenschaften des Periodogramms. - 12.4 Lag-Window-Schätzer der Spektraldichte. - 12.5 Das geglättete Periodogramm. - 12.6 Konfidenzintervalle für die Spektraldichte. - 12.7 Das integrierte Periodogramm. - Aufgaben. - 13 Modellierung mit ARMA-Zeitreihen. - 13.1 ARIMA-Zeitreihen. - 13.2 Ordnungswahl in ARMA-Zeitreihen. - 13.3 Threshold Zeitreihenmodelle. - Aufgaben. - 14 Grundlagen finanzieller Zeitreihen. - 14.1 GARCH-Modelle. - 14.2 Parameterschätzung in GARCH-Modellen. - 14.3 Anwendung der GARCH-Methodik. - Aufgaben. - 15 Grundlagen multivariater Zeitreihen. - 15.1 Multivariate Spektraltheorie. - 15.2 Multivariate Filter. - 15.3 Der quadratische Kohärenzkoeffizient und verwandte Größen. - 15.4 Schätzer der Spektraldichtematrix. - 15.5 Multivariate ARMA-Reihen. - 15.6 Schätzung des Mittelwertvektors und der Autokovarianzmatrix einer multivariaten Zeitreihe. - 15.7 Lineare Vorhersage bei multivariaten Zeitreihen 354 15.8 Zustandsraummodelle. - 15.9 Der Kaiman-Filter zur linearen Vorhersage. - Aufgaben. - A Anhang. - A.1 Einige nützliche Formeln. - A.2 Integration komplexer Funktionen. - A.3 Elementare Hilbertraum Theorie. - A.4 Lösungen einer homogenen Differenzengleichung. - A.5 Konvergenzbegriffe in der Stochastik. - A.6 Die Moore-Penrose-Inverse. - XIV Inhaltsverzeichnis Literaturverzeichnis. -