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    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Berlin [u.a.] : Springer
    Dazugehörige Bände
    Signatur: AWI A4-13-0079
    In: Springer Praxis books in geophysical sciences
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: Contents: Preface to the first edition. - Preface to the second editon. - List of figures. - List of tables. - List of symbols. - List of abbreviations. - 1 Introduction. - 2 Drift ice material. - 2.1 Sea ice cover. - 2.2 Ice floes to drift ice particles. - 2.3 Sea ice growth and melting. - 2.4 Ice thickness distribution. - 2.5 Sea ice ridges. - 2.6 Drift ice state. - 3 Ice kinematics. - 3.1 Description of ice velocity field. - 3.2 Observations. - 3.3 Stochastic modelling. - 3.4 Conservation of ice. - 4 Sea ice rheology. - 4.1 General. - 4.2 Viscous laws. - 4.3 Plastic laws. - 4.4 Granular floe collision models. - 4.5 Scaling of ice strength. - 5 Equation of drift ice motion. - 5.1 Derivation of the equation of motion. - 5.2 Atmospheric and oceanic boundary layers. - 5.3 Sea ice-ocean interaction. - 5.4 Scale analysis. - 5.5 Dynamics of a single ice floe. - 6 Free drift. - 6.1 Steady state solution. - 6.2 Non-steady case. - 6.3 Linear coupled ice-ocean model. - 6.4 Frequency spectrum of free drift. - 6.5 Spatial aspects of free drift. - 7 Drift in the presence of internal friction. - 7.1 The role of internal friction. - 7.2 Channel flow of sea ice. - 7.3 Ice drift along coastal boundary. - 7.4 Zonal sea ice drift. - 7.5 Modelling of ice tank experiments. - 7.6 Timespace scaling of ice drift. - 8 Numerical modelling. - 8.1 Numerical solutions. - 8.2 Examples of sea ice dynamics models. - 8.3 Short-term modelling applications. - 8.4 Oil spills in ice conditions. - 8.5 Climate models. - 9 Use and need of knowledge on ice drift. - 9.1 Science. - 9.2 Practice. - 9.3 Final comments. - 10 Study problems. - 10.1 Problems. - 10.2 Instructions and solutions. - 11 References. - Index.
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: This new edition of The drift of sea ice brings the theory, observations and practical applications of research into sea ice drift completely up to date, taking in to account and discussing the many new scientific results which have been published, in particular connected with thermodynamics, ice-ocean interaction, scaling, and numerical model applications in short-term and climate forecasting. This revised and expanded text presents the geophysical theory, observations from field programs, mathematical modelling techniques, and applications of sea ice drift science. It shows how the fundamental laws of sea ice drift come from the material properties of sea ice and the basic laws of mechanics. The book provides detailed analytical modelling and mathematical models and presents the construction of numerical ice drift models. The drift of sea ice gives a collection of worked examples on sea ice dynamics; details the derivation of the fundamental laws of sea ice dynamics in an understandable form; teaches methods for local and regional ice forecasting for ice engineering applications; analyses the system of equations for the general properties of sea ice drift and the derivation of the free drift model and analytical models for ice drift in the presence of internal friction; makes an excellant source book for climate research concerning the role of sea ice dynamics in the global climate.
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: XXX, 347 Seiten , Illustrationen
    Ausgabe: 2. Aufl., Softcover reprint of hardcover 2011
    ISBN: 9783642267574
    Serie: Springer Praxis books in geophysical sciences
    Sprache: Englisch
    Standort: AWI Lesesaal
    Zweigbibliothek: AWI Bibliothek
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Berlin [u.a.] : Springer
    Signatur: AWI S2-06-0363
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: Das Buch führt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationarität und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle. Ergänzend zu den grundlegenden Modellen werden aber auch schon zu Beginn eine Reihe von Beispielen diskutiert. Mit Hilfe des Spektralsatzes und der Filterung stationärer Zeitreihen kann die wichtige Klasse der ARMA-Modelle sehr effizient und erschöpfend behandelt werden. Die asymptotischen Resultate des Textes beruhen auf einem zentralen Grenzwertresultat für sog. schwach abhängige Zufallsvariable. Es zeigt sich, dass dieses Resultat sowohl die Behandlung linearer Zeitreihenmodelle wie gewisser nichtlinearer und für den Bereich der Finanzzeitreihen wichtiger Zeitreihen erlaubt. Im Weiteren werden dann Schätzmethoden im Spektralbereich von Zeitreihen diskutiert. Neben dem Periodogram werden ebenso auch sog. geglättete Spektraldichteschätzer vollständig behandelt. Kapitel über Modellwahlverfahren und die wesentlichen Grundlagen multivariater Zeitreihen sowie einiger Anhänge, die den Text weitestgehend autark lesbar machen sollen, schließen das Buch ab.
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: XIV, 388 S. : graph. Darst.
    ISBN: 3540256288
    Serie: Statistik und ihre Anwendungen
    Sprache: Deutsch
    Anmerkung: Inhaltsverzeichnis: 1 Einführung. - 1.1 Beispiele für Zeitreihen. - 1.2 Trendschätzung. - 1.3 Schätzung saisonaler Anteile in Zeitreihen. - Aufgaben. - 2 Stationarität und grundlegende Modelle der Zeitreihenanalyse. - 2.1 Stationarität von Zeitreihen. - 2.2 Grundlegende stationäre Zeitreihenmodelle. - 2.3 Empirische Autokovarianzen und Autokorrelationen. - 2.4 Gaußsche Zeitreihen. - 2.5 Die partielle Autokorrelation. - Aufgaben. - 3 Die Autokovarianz und die Autokorrelation. - 3.1 Grundlegende Eigenschaften. - 3.2 Spektralmaß und Spektraldichte. - Aufgaben. - 4 Lineare Vorhersage bei endlicher Vergangenheit. - 4.1 Die rekursive Gram-Schmidt-Orthogonalisierung. - 4.2 Die Levinson-Rekursion. - Aufgaben. - 5 Der Spektralsatz für stationäre Zeitreihen. - 5.1 Die Spektraldarstellung zyklischer Zeitreihen. - 5.2 Maße mit orthogonalen Werten und ein stochastisches Integral. - 5.3 Der Spektralsatz. - 5.4 Eine Substitutionsregel für stochastische Integrale. - Aufgaben. - 6 Filterung stationärer Zeitreihen. - 6.1 Grundbegriffe und einfache Eigenschaften von Filtern. - 6.2 Spezielle Filter. - 6.3 Zweiseitige MA-Reihen. - Aufgaben. - 7 ARMA-Modelle. - 7.1 Definition und Existenz von ARMA-Reihen. - 7.2 Kausalität und Invertibilität von ARMA-Reihen. - 7.3 Lineare Li-Filter. - Aufgaben. - 8 Die Autokovarianz und Autokorrelation von ARMA-Reihen im reellen Fall. - 8.1 Die Berechnung der Autokovarianzen von ARMA-Reihen aus der MA-Darstellung. - 8.2 Die Differenzengleichung für die Koeffizienten der MA-Darstellung. - 8.3 Die Differenzengleichung für die Autokovarianzen und die Yule-Walker-Gleichungen bei AR-Reihen. - 8.4 Identifizierbarkeit der Parameter von ARMA-Zeitreihen. - Aufgaben. - 9 Deterministische und rein nicht—deterministische Zeitreihen. - 9.1 Die Wold-Zerlegung. - 9.2 Approximation durch AR- und MA-Reihen. - Aufgaben. - 10 Asymptotische Eigenschaften von Schätzverfahren in linearen Zeitreihenmodellen. - 10.1 Einfache asymptotische Eigenschaften des Stichprobenmittels und der Stichprobenautokovarianz. - 10.2 Schwache Abhängigkeit. - 10.3 Ein zentraler Grenzwertsatz für schwach abhängige Zufallsvariable. - 10.4 Asymptotische Normalität des Stichprobenmittels und der Stichprobenautokovarianz. - Aufgaben. - 11 Parameterschätzung in ARMA Modellen 11.1 Parameterschätzung für autoregressive Zeitreihen. - 11.2 Maximum-Likelihood Schätzer im autoregressiven Modell. - 11.3 Parameterschätzung in autoregressiven Modellen mit wachsender Ordnung. - 11.4 Parameterschätzung für ARMA-Zeitreihen. - Aufgaben. - 12 Schätzen im Spektralbereich. - 12.1 Parametrische Spektraldichteschätzung. - 12.2 Das Periodogramm. - 12.3 Eigenschaften des Periodogramms. - 12.4 Lag-Window-Schätzer der Spektraldichte. - 12.5 Das geglättete Periodogramm. - 12.6 Konfidenzintervalle für die Spektraldichte. - 12.7 Das integrierte Periodogramm. - Aufgaben. - 13 Modellierung mit ARMA-Zeitreihen. - 13.1 ARIMA-Zeitreihen. - 13.2 Ordnungswahl in ARMA-Zeitreihen. - 13.3 Threshold Zeitreihenmodelle. - Aufgaben. - 14 Grundlagen finanzieller Zeitreihen. - 14.1 GARCH-Modelle. - 14.2 Parameterschätzung in GARCH-Modellen. - 14.3 Anwendung der GARCH-Methodik. - Aufgaben. - 15 Grundlagen multivariater Zeitreihen. - 15.1 Multivariate Spektraltheorie. - 15.2 Multivariate Filter. - 15.3 Der quadratische Kohärenzkoeffizient und verwandte Größen. - 15.4 Schätzer der Spektraldichtematrix. - 15.5 Multivariate ARMA-Reihen. - 15.6 Schätzung des Mittelwertvektors und der Autokovarianzmatrix einer multivariaten Zeitreihe. - 15.7 Lineare Vorhersage bei multivariaten Zeitreihen 354 15.8 Zustandsraummodelle. - 15.9 Der Kaiman-Filter zur linearen Vorhersage. - Aufgaben. - A Anhang. - A.1 Einige nützliche Formeln. - A.2 Integration komplexer Funktionen. - A.3 Elementare Hilbertraum Theorie. - A.4 Lösungen einer homogenen Differenzengleichung. - A.5 Konvergenzbegriffe in der Stochastik. - A.6 Die Moore-Penrose-Inverse. - XIV Inhaltsverzeichnis Literaturverzeichnis. -
    Standort: AWI Lesesaal
    Zweigbibliothek: AWI Bibliothek
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