ISSN:
1436-6304
Schlagwort(e):
Markov decision processes
;
ɛ-optimal
;
variance
;
Markov'sche Entscheidungsprozesse
;
ɛ-Optimalität
;
Gewinnvarianz
Quelle:
Springer Online Journal Archives 1860-2000
Thema:
Mathematik
,
Wirtschaftswissenschaften
Beschreibung / Inhaltsverzeichnis:
Zusammenfassung In dieser Arbeit geben wir drei Algorithmen zur Lösung eines stochastischen dynamischen Problems an. Dabei wird ein optimaler Ausgleich zwischen erwartetem Gewinn und Gewinnvarianz pro Zeiteinheit gesucht. Die Algorithmen liefern für beliebigesɛ〉0 jeweilsɛ-optimale Lösungen.
Notizen:
Abstract In this paper we present three algorithms for solving a problem in which it is required to get an optimal compromise between the average expected reward per unit time and the variance of the reward per unit time. The algorithms lead to anɛ-optimal solution, whereɛ〉0 is arbitrary.
Materialart:
Digitale Medien
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BF01719453
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