ISSN:
1436-6304
Keywords:
Markov decision processes
;
variance penalty
;
parametric algorithms
;
Markov-Entscheidungsprozesse
;
Varianz-Strafkosten
;
parametrische Verfahren
Source:
Springer Online Journal Archives 1860-2000
Topics:
Mathematics
,
Economics
Description / Table of Contents:
Zusammenfassung Für ein Markov-Entscheidungsmodell, in dem der Durchschnittsgewinn um einen Teil der mittleren Varianz vermindert wird, werden drei Typen von Lösungsverfahren entwickelt, und zwar parametrische lineare Programmierung, parametrische Lagrange-Optimierung und parametrische Politik-Iterations-Algorithmen.
Notes:
Summary This paper develops three computational approaches for solving a variance-penalised Markov decision process, viz. parametric linear programming, parametric Lagrangean programming, and a parametric policy space approach.
Type of Medium:
Electronic Resource
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BF01720350
Permalink