ISSN:
1129-6569
Source:
Springer Online Journal Archives 1860-2000
Topics:
Mathematics
,
Economics
Description / Table of Contents:
Riassunto Si considera l'cquazione integrale $$x(u) = 1 + \int_0^u {k(t)x(u - t)dt, u \ge 0,} $$ studiata da Lisci (1983, 1987) nell'ambito della teoria collettiva del rischio, e si mostra: a) la possibilità di costruire due successioni di approssimanti per difetto e per eccesso, convergenti alla soluzione, e b) la possibilità di impiegare metodi per acclerare la convergenza dei procedimenti iterativi usuali, estendendo al caso attuale tecniche desunte dalla teoria degli operatori monotoni in spazi di Banach.
Notes:
Abstract This note describes accelerated two sided approximation schemes for the solution of the integral equation $$x(u) = 1 + \int_0^u {k(t)x(u - t)dt, u \ge 0,} $$ arising in the collective theory of risk.
Type of Medium:
Electronic Resource
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BF02319395
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