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    Digitale Medien
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    Law of large numbers and central limit theorem for Donsker's delta function of diffusions I (1996)
    Springer
    Potential analysis 5 (1996), S. 487-504 
    Details
    ISSN: 1572-929X
    Schlagwort(e): 60H07 ; 60G20 ; 60G50 ; 60F05 ; Law of large numbers ; central limit theorem ; Donsker's delta function ; white noise analysis ; Hida distributions
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Mathematik
    Notizen: Abstract Limit theorems in the space of Hida distributions, similar to the law of large numbers and the central limit theorem, are shown for composites of the Dirac distribution with solutions of one-dimensional, non-degenerate Itô equations.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF00275516
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    Digitale Medien
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    A Technique for Stochastic Control Problems with Unbounded Control Set (1999)
    Springer
    Journal of theoretical probability 12 (1999), S. 255-270 
    Details
    ISSN: 1572-9230
    Schlagwort(e): Optimal control ; stochastic differential equations ; convergence in law ; unbounded control set ; suboptimal control
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Mathematik
    Notizen: Abstract We describe a change of time technique for stochastic control problems with unbounded control set. We demonstrate the technique on a class of maximization problems that do not have optimal controls. Given such a problem, we introduce an extended problem which has the same value function as the original problem and for which there exist optimal controls that are expressible in simple terms. This device yields a natural sequence of suboptimal controls for the original problem. By this we mean a sequence of controls for which the payoff functions approach the value function.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1023/A:1021761030407
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