ISSN:
1436-6304
Source:
Springer Online Journal Archives 1860-2000
Topics:
Mathematics
,
Economics
Description / Table of Contents:
Summary In this paper by the means of duality-correspondences it is proved that the optimal value of the linear and linear-convex program is a lower semi-continuous function of the data (i.e. the matrix, the right side and the objective function), if the rank of certain matrices is constant. No conditions about boundedness or compactness of the constrained set and the set of optimal solutions are needed. It follows for a wide class of linear programs easily, that the set of optimal solutions depends continuously on the data.
Notes:
Zusammenfassung In dieser Arbeit wird für das lineare und linear-konvexe Optimierungsproblem mit Hilfe von Dualitätsbeziehungen nachgewiesen, daß der Minimalwert eine unterhalbstetige Funktion der Anfangsdaten (der Matrix, der „rechten Seite“ und der Zielfunktion) ist, sofern der Rang gewisser Matrizen konstant bleibt. Dabei sind Voraussetzungen über die Beschränktheit bzw. Kompaktheit der Restriktions- oder Optimalmengen nicht nötig. Aus diesem Ergebnis folgt für eine große Klasse von linearen Problemen leicht die stetige Abhängigkeit der Minimalmenge von den Anfangsdaten.
Type of Medium:
Electronic Resource
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BF01721194
Permalink