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The stable Paretian hypothesis and the frequency of large returns: an examination of major German stocks
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 1996| -
Exchange rate and stock price interactions in emerging financial markets: evidence on India, Korea, Pakistan and the Philippines
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 1997| -
Day of the week effect in emerging Asian stock markets: evidence from the GARCH model
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 2000| -
Financial constraints on the growth of high technology small firms in the United Kingdom
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 1997| -
Modelling day-of-the-week seasonality in the S&P 500 index
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 2000| -
Volatility spillovers across equity markets: European evidence
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 1998| -
Testing for non-linearity in daily sterling exchange rates
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 1996| -
Stock returns and real activity: is there still a connection?
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 2000| -
The international transmission of stock market fluctuation between the developed markets and the Asian—Pacific markets
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 1992| -
Trading rules and stock returns: some preliminary short run evidence from the Hang Seng 1985-1997
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 2000| -
Short-term and long-term price linkages between the equity markets of Australia and its major trading partners
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 1999| -
Do Asian stock market prices follow random walks? Evidence from the variance ratio test
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 1995| -
Stock market integration and macroeconomic fundamentals: an empirical analysis, 1980-95
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 2000| -
Efficiency and risk management in Spanish banking: a method to decompose risk
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 1999| -
Linkages between the US and European equity markets: further evidence from cointegration tests
NationallizenzTaylor & Francis Verlag | 1998|
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